估计系数的协方差矩阵 [推广有奖]

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楼主

senxia 发表于 2013-8-1 11:22:52 |AI写论文

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如题，想知道估计系数的协方差矩阵是怎么求的。协方差矩阵不是要两个（及以上）随机变量之间做covariance么，对于回归方程中估计出的系数要怎么做？
我知道用EVIEWS做线性回归的之后，直接可以点VIEW-coefficient covariance。但是VAR模型里面没有这个选项...所以想知道线性回归中coefficient covariance怎么求的，可能的话大神直接告诉我VAR模型的coefficient covariance更好。
3Q