楼主: goodsaint
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求助关于期权价格计算 [推广有奖]

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goodsaint 发表于 2007-10-26 23:08:00 |AI写论文

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关键词：期权价格计算 allowing Decision Process CURRENT 价格 期权

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SWU606 发表于2楼  查看完整内容

如果是看涨期权，以我们国家一年期存款利率3。87%为无风险利率，如下：（1）u=1.2,d=0.9,r=0.0387,t=0.25,fu=10,fd=0(2)根据计算公式计算出上涨的概率为0.3657(3)再根据公式计算得出看涨期权价值约为3.622元由于公式带指数，不好写上来，所以在此省略。依理可计算看跌期权价值

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沙发
SWU606 发表于 2007-10-27 00:10:00

如果是看涨期权，以我们国家一年期存款利率3。87%为无风险利率，如下：

（1）u=1.2,d=0.9,r=0.0387,t=0.25,fu=10,fd=0

(2)根据计算公式计算出上涨的概率为0.3657

(3)再根据公式计算得出看涨期权价值约为3.622元

由于公式带指数，不好写上来，所以在此省略。

依理可计算看跌期权价值

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藤椅
SWU606 发表于 2007-10-27 00:12:00
具体的公式，你可以看一下书
板凳
shansonglin 发表于 2007-10-27 11:10:00

根据风险中性，求出Ｕ，Ｄ，

然后算出期权价值
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