xtabond2一步差分GMM的稳健性检验

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xtabond2进行一步差分GMM的稳健性检验结果如下，应该怎么解释呢，是拒绝还是接受原假设？麻烦大家回答
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -4.79  Pr > z =  0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.02  Pr > z =  0.985
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(0)    =   0.00  Prob > chi2 =   0.00  
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

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关键词：XTABOND 稳健性检验 差分GMM abond tab

sargan检验没通过，一般要大于0.05才行，AR(2)通过了。

流潋 发表于 2013-8-3 22:44
sargan检验没通过，一般要大于0.05才行，AR(2)通过了。

嗯，谢谢了

请问楼主，这个xtabond2 怎么做差分gMM

请问楼主 xtabond2 具体怎么使用，一般情况下options选择哪些 stata运行的时候出现 Equation not identified. Regessors outnumber instruments.是什么原因

tianlp 发表于 2013-8-4 11:45
请问楼主 xtabond2 具体怎么使用，一般情况下options选择哪些 stata运行的时候出现 Equation not identifie ...

你可以看看这篇文章，这里面有操作步骤，How to Do xtabond2 An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata

好的 非常感谢

求教 用stata 做空间面板模型的命令，如果能有MLE方法的空间面板滞后和误差模型的命令就好了！ 在网上能看到spregsarxt，但是没有命令可以下载。为什么有些数据跑的时候，不能显著，换了一个数据就能显著了呢？
同时面板协整通不过，还能做空间面板模型吗？
怎么样才能有效通过模型检验呢？

zgfuyongxin 发表于 2013-8-6 22:56
求教 用stata 做空间面板模型的命令，如果能有MLE方法的空间面板滞后和误差模型的命令就好了！ 在网上能看到 ...

我是用xtabond2命令做的，用的是动态面板的GMM估计，没有用其他方法。

tianlp 发表于 2013-8-4 11:45
请问楼主 xtabond2 具体怎么使用，一般情况下options选择哪些 stata运行的时候出现 Equation not identifie ...

工具变量相对于解释变量来说太少