ARMA模型成立前提

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【英文题名】	Several Methods of Order Identification for ARMA Models
【作者】	[url=]朱明英[/url];
【导师】	[url=]高巍[/url];
【学位授予单位】	[url=]东北师范大学[/url];
【学科专业名称】	概率论与数理统计
【学位年度】	2007
【论文级别】	硕士
【网络出版投稿人】	东北师范大学
【网络出版投稿时间】	2007-10-10
【关键词】	Box-Jenkins方法; BIC准则线性估计; 自回归定阶准则; 公因子检验;
【英文关键词】	Box -Jenkins method; Bayesian information criterion; two-stage regression method; Autoregressive order determination criterion; common factor test;
【中文摘要】	本文针对自回归滑动平均(ARMA)过程的参数估计和定阶,把Box-Jenkins方法和BIC准则与系统的定阶方法加以结合,详细地介绍了基于线性估计和自回归定阶准则的方法(ARCRI)和公因子检验定阶改进法。并且把这两种方法和广义样本自相关系数函数定阶法(ESACF)加以比较总结。 ARCRI在估计部分采用了两步回归法(two-stage regression method),用自回归定阶准则来确定模型的阶。 而公因子检验定阶改进法的参数估计是基于长自回归系数所组成的矩阵,模型阶数的确定则着眼于上述矩阵行列式是否为零。 在方法的比较中,主要从样本大小,模型结构和参数值大小对模型合理性的影响三方面加以阐述。
【英文摘要】	This article aims at the estimation and order identification of the autoregressive moving average (ARMA) models. As performing Box -Jenkins method BIC and system order identification to unify we introduced the Autoregressive order determination criterion and common factor test in detail. And compare these two methods to ESACF at the end. The former used two-stage regression method in estimation and the Autoregressive order determination criterion in order identification. In the lat...
【更新日期】	2007-10-17