用Matlab的dcc_mvgarch函数要输入的data是标准化残差吗？是均值方程的残差吗？

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还有将其标准化公式是什么？     感谢各位大神的指导哇！毕业论文遇到瓶颈了，谢谢大家了

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关键词：mvgarch MATLAB VGARCH matla 标准化残差 毕业论文

请有懂的老师赐教啊，万分感谢！自己顶一个！

均值方程的残差

luckyart 发表于 2013-8-8 08:01
均值方程的残差

好的，谢谢！

wjJuliette 发表于 2013-8-8 14:58
好的，谢谢！

还想请问高手哦，怎么将其标准化然后作为matlab的输入变量？万分感谢

luckyart 发表于 2013-8-8 08:01
均值方程的残差

感谢老师的帮助，还想再请教一下，那是用GARCH模型估计前的（就是ARMA模型的残差），还是单变量GARCH估计以后的呢？thank you！

wjJuliette 发表于 2013-8-8 19:40
感谢老师的帮助，还想再请教一下，那是用GARCH模型估计前的（就是ARMA模型的残差），还是单变量GARCH估计 ...

两个都不是. MGARCH 是一个系统，不应该用 a) ARIMA的residual (ARIMA is not filtering), 或者 b) Univariate GARCH的residual.

一般学术上会建立假设:
1) mean equation 没有 ARMA，只是 r(t)=E[r(t)]+Residual, Residual ~ (0, sigma)
2) E[r(t)]=0

用均值方程的残差除以DCC-MVGARCH做出来的残差不就是标准化残差了吗？我用R做的

你现在搞明白了没，我也在做这个，我们探讨一下吧