求大神帮忙分析eviews回归分析结果~

ajun98tz02 发表于 2013-8-9 19:02
千万不要认为自己弱，我更是学了一鳞半爪。你的截距项太大，你试试把解释变量的单位做技术处理，再试一下 ...

哦哦，受教了！

我再去试试~

ajun98tz02 发表于 2013-8-9 10:36
个人认为：R高一点也很正常，国内的好多期刊上R也很高，F值很大，DW值比较理想，四个解释变量的P值都小于1% ...

你好，我看到你对Eviews的回归做的回复，我想问你几个问题，希望你能帮我解答。我现在在做中国的FDI 对非洲30个样本国家的GDP影响，我分别用了GDP和GDP per capital。 我的FDI数据有的是负值，因为存在不良投资。在这个情况下，如果我的原始数据不平稳我就不能做logarthm对数据进行整理对吗？如果我用ADF检验出FDI 和GDP 都有 unit root, 我能不能讲数据D(I)，用first difference的值去做？
附，我的GDP和FDI数据是cross countries的从2005 至 2012的数据，是不是时间太短了？但是我找不到中国FDI更久远的数据了。。。
这种balanced panel data 的情况我其实是第一次做，我不确定我是不是按照正确的步骤来做。。 :))))

相互学习一下。我做面板数据实证方法一般是：数据处理、数据的单位根检验、数据的协整检验、回归分析及输出结果分析。取自然对数应该不会改变原有数据的变动趋势，所以你可以取对数；再对生成的序列进行协整检验；通过之后再进行面板数据的协整分析。

我没有遇到过个体截面个数超过时点截面个数的情形。一般而言，面板数据的回归结果要比单纯的时间序列数据容易出现理想一点的结果。(实在不行，你找本书照着做，呵呵！我就这么做的，我买了4本教材,5本软件操作指南，一块看的。)

祝你好运！

童童_penny 发表于 2013-8-12 09:48
你好，我看到你对Eviews的回归做的回复，我想问你几个问题，希望你能帮我解答。我现在在做中国的FDI 对非 ...

13楼说的很对哦，你看看还有什么问题不?

我的数据是用的1985年到2011年的，总觉得数据太少会对结果的准确性多少有些影响吧？。。其实我也是刚开始学的计量，只是借鉴哦~！真的靠谱的知识还是要看老师们写的书哦感觉。

童童_penny 发表于 2013-8-12 09:48
你好，我看到你对Eviews的回归做的回复，我想问你几个问题，希望你能帮我解答。我现在在做中国的FDI 对非 ...

啊等等，觉得不对劲自己去试了一下，GDP的平稳性和LOGGDP的平稳性好像不一样啊。。。。好奇怪= =难道这个行不通？。。。

ajun98tz02 发表于 2013-8-12 15:51
相互学习一下。我做面板数据实证方法一般是：数据处理、数据的单位根检验、数据的协整检验、回归分析及输出 ...

不对啊。。。不取对数的话，GDP就二阶平稳了。。可是取对数是一阶平稳？。。刚刚试了下。。奇怪，这个怎么解决啊？

你可以尝试把FDI也取对数，

ajun98tz02 发表于 2013-8-13 20:12
你可以尝试把FDI也取对数，

啊这样吗？那是不是其他的变量也都取对数再检验平稳性？这样的话，那自变量都是一阶平稳是不是还要协整检验啊。。。谢谢大师

ajun98tz02 发表于 2013-8-12 15:51
相互学习一下。我做面板数据实证方法一般是：数据处理、数据的单位根检验、数据的协整检验、回归分析及输出 ...

我试了取对数，GDP没问题， 但是我的FDI有负值，取不了对数，如果FDI有unit root但是取不了对数我应该怎么办？我还加了很多其他的independents,例如，FI, Trade openness, Exchange rate 等等，这些全都要做数据的单位根检验吗？
我选了两组数据， 一组是中国的，只有30个国家2005-20127个年份的，还有一组是52个国家1970-2012，52个年份的，导师说短期的不用做单位根因为太短了， 长的还是可以做的，我是不是做panel unit root test 和 panel cointegration而不是individual 的吧？ 谢谢啦~~~~~ :))

可以考虑把自变量和因变量中的绝对数量值都取对数，比值类的变量不要取。数据处理完，在单位根、协整检验，再计量分析。