用Stata进行GMM估计，控制变量系数不显著该怎么办？

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我想向大家请教一个问题，我用xtabond2进行GMM估计，没有加入控制变量之前，现有的解释变量系数是显著的；但是当我加入一些控制变量（GDP增长率、规模等等）之后，不仅控制变量系数不显著，连原来的解释变量系数也不显著了，这该怎么办啊？我是将控制变量一个一个加入试验的，所有的控制变量都作为外生变量处理，原来的解释变量视为内生和前定变量。并且我检验了一下相关系数，比较低，应该不存在多重共线性问题。

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关键词：Stata GMM估计 控制变量 变量系数 tata 增长率 规模

因为急着要写毕业论文，希望有高手能够给予指点，感激不尽！

很正常的事情，大家肯定都遇到过，只是解决的办法不一样罢了
基本就是找替代变量，或变对数，或者就是干脆换一下控制变量。
其实GMM估计的应用，本身就有许多限制，不是拿来主义。

弱弱的问一下，GMM是混合高斯模型么

洞庭古风 发表于 2013-8-13 12:33
很正常的事情，大家肯定都遇到过，只是解决的办法不一样罢了
基本就是找替代变量，或变对数，或者就是干脆 ...

谢谢你的回答，不过我选的控制变量都是增长率和利率这样的变量，一般不好取对数处理吧。我选了六个控制变量，难道要全部换成其它变量吗？

洞庭古风 发表于 2013-8-13 12:33
很正常的事情，大家肯定都遇到过，只是解决的办法不一样罢了
基本就是找替代变量，或变对数，或者就是干脆 ...

谢谢你的回答，不过我选的控制变量都是增长率和利率这样的变量，一般不好取对数处理吧。我选了六个控制变量，难道要全部换成其它变量吗？

洞庭古风 发表于 2013-8-13 12:33
很正常的事情，大家肯定都遇到过，只是解决的办法不一样罢了
基本就是找替代变量，或变对数，或者就是干脆 ...

谢谢你的回答，不过我选的控制变量都是增长率和利率这样的变量，一般不好取对数处理吧。我选了六个控制变量，难道要全部换成其它变量吗？

Catherine忆尘 发表于 2013-8-13 12:33
弱弱的问一下，GMM是混合高斯模型么

是广义矩估计

为什么把所有的控制变量都作为外生变量处理？控制变量也有可能是内生的！！！

jose.liupei 发表于 2013-8-13 20:53
为什么把所有的控制变量都作为外生变量处理？控制变量也有可能是内生的！！！

我是用的gdp增长率，利率，通胀率这三个宏观控制变量，还有三个个体银行控制变量（规模，成本收入比和股东权益比率）。其实我也一直很纠结这些变量到底是内生外生还是前定变量，但是我参考的外文文献中说把宏观经济变量和同时期的个体银行变量作为外生变量，把滞后的个体银行变量作为前定，我的控制变量都是当期值没有滞后值，所以我也就这样安排了，不知道是否合理。