Heckman两步法出问题了

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做Heckman两步法回归，第一步因变量CL是二元变量，自变量是Sales,indu01-03行业哑变量；第二步回归的因变量是ROA（资产收益率，无论CL企业还是非CL企业都有数据），自变量包括CL,企业规模Size,行业哑变量等；
执行如下命令：
heckman ROA CL Size indu01 indu02 indu03,select(CL Sales indu01 indu02 indu03)
提示出现如下错误：
Dependent variable never censored because of selection:
model would simplify to OLS regression
这是怎么回事呢，请高手帮帮忙,谢谢啦！！！！
我把非CL企业的ROA数据清空（让因变量Dependent variable成为设限变量censored variable），然后执行上述命令可以得到结果。但是第二步回归中CL没有回归系数和P值什么的，奇怪了？？？？？？？？？？
但STATA的例子里的命令. webuse womenwk. heckman wage educ age, select(married children educ age)我把它改成. heckman wage married educ age, select(married children educ age)在第二步回归中married有回归系数和P值啊？？？
求高手解答

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关键词：heckman两步法 heckman HEC Man 两步法 because 因变量 自变量 规模 行业

heckman ROA CL Size indu01 indu02 indu03,select(CL Sales indu01 indu02 indu03)

改为heckman ROA CL Size indu01 indu02 indu03,select(CL= Sales indu01 indu02 indu03) twostep

谢谢，我试下

lihoujian 发表于 2013-8-21 13:48
改为heckman ROA CL Size indu01 indu02 indu03,select(CL= Sales indu01 indu02 indu03) twostep

我遇到同样问题，按您的指导解决了，多谢

老师您好，请问我下面这个回归也出现了上述问题（因变量为二分变量，在此之前可以跑出LOGIT模型，但是HECKMAN就报错了），请问该怎么办呢
heckman Q201 b1.small q101b1  age  q101d1  q101e1  q101g1 dist ln age1, sel(small q101b 1  age  q101d1  q101e1  q101g1 dist ln age1) twostep

Dependent variable never censored because of selection:
model would simplify to OLS regression

lihoujian 发表于 2013-8-21 13:48
改为heckman ROA CL Size indu01 indu02 indu03,select(CL= Sales indu01 indu02 indu03) twostep

谢谢您，可以了