garch-m model在stata中的应用

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关键词：garch-m GARCH model Stata mode 好心人 论文

如果楼主还没有解决，建议用eviews试试，毕竟它比stata做时序强

hubifeng？ 发表于 2013-8-20 22:30
如果楼主还没有解决，建议用eviews试试，毕竟它比stata做时序强

好的 谢谢 我的模型是研究经济增长与波动的关系 y代表经济增长 模型里的x为影响经济增长的因素 我看到的garch model公式里都只有y一个变量 我的还有一个x不知道怎么处理 是应该用单变量的模型吗？或者我的模型其实用的是面板数据？谢谢啦！

reggie爱tin 发表于 2013-8-22 03:15
好的 谢谢 我的模型是研究经济增长与波动的关系 y代表经济增长 模型里的x为影响经济增长的因素 我看到的g ...

为什么用garch模型？你的理由，还有该模型的适用性呢？顺便搜一搜什么是面板数据...

难道是要估计残差的garch？

hubifeng？ 发表于 2013-8-22 08:31
为什么用garch模型？你的理由，还有该模型的适用性呢？顺便搜一搜什么是面板数据...

导师这么规定的。。。x应该是外生的变量 但是找不到方法怎么在stata里应用

hubifeng？ 发表于 2013-8-22 08:31
为什么用garch模型？你的理由，还有该模型的适用性呢？顺便搜一搜什么是面板数据...

导师这么规定的。。。x应该是外生的变量 但是找不到方法怎么在stata里应用

reggie爱tin 发表于 2013-8-23 17:42
导师这么规定的。。。x应该是外生的变量 但是找不到方法怎么在stata里应用

如果楼主还没有解决，建议用eviews试试，毕竟它比stata做时序强
或者用R，推荐Analysis of Financial Time Series (3ed) - Ruey S. Tsay，其中有相关代码。

8楼写的看不懂啊