请问如何使用R软件构件GARCH-M模型

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可以使用RUgarch包进行运算吗，谢谢

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关键词：garch-m GARCH 如何使用 ARCH RCH

使用rugarch包，在ugarchspec函数里，mean.model = list(include.mean = T, archm = T)，这两个变量都设成T，variance.model = list(model = "sGARCH")，model选择sGARCH，这样参数估计出来的便是GARCH-M model了。