楼主: chenyaot
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[问答] GARCH模型-股市波动性 [推广有奖]

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chenyaot 发表于 2013-8-19 15:58:40 |AI写论文

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看了高铁梅的书，顺便学习下，在garch模型的那章，有个股市波动性的garch模型
按照步骤来，发现在最小二乘估计后，然后进行arch-lm检验，发现arch效应，那是不是代表最小二乘估计的残差
就能代表波动性，不必要进一步用garch（1.1）估计？求大神来指教，谢谢
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 股市波动性 GARCH ARCH 模型

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

是残差平方具有自相关特性

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沙发
ermutuxia 发表于 2014-11-4 15:40:46
是残差平方具有自相关特性
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