利用garch模型怎么算方差、标准差？

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如何利用garch模型计算方差和标准差？
比如模型：GARCH = 0.00010052+ 0.093857*RESID(-1)^2 + 0.75043*GARCH(-1)，这是个循环式，怎么求出每一期的GARCH值呢？是不是要给第一期的GARCH赋值，然后依据循环式求解？
刚学习计量经济学，很多东西都不懂！！！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 经济学 标准差 模型 如何

我也问过类似的问题，但是高手都很忙，没空回答你这个问题。


GARCH = 0.00010052+ 0.093857*RESID(-1)^2 + 0.75043*GARCH(-1)
等式中的garch（-1）是根据前一期的残差（是实际值，不是理论值）计算的。
GARCH对应的是这一期的残差（是理论值，不是实际值）。

GARCH序列并不是循环求解的。


不知道我这个菜鸟的回答对不对。

那么GARCH(-1)具体到底怎么算，算式是什么？
2# wang111222

说错了。
garch（-1）其实就是前一期的方差。

搬凳子等更详细的解释

garch就是方差。
一般用var来度量风险。

同不懂，求达人指点

Dependent Variable: LSZ                               
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution                               
Date: 08/17/12   Time: 13:33                               
Sample (adjusted): 2002 3349                               
Included observations: 1348 after adjustments                               
Convergence achieved after 12 iterations                               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)                               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)                               
                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
LSZ(-1)        1.000040        4.53E-05        22072.58        0.0000
                               
        Variance Equation                       
                               
C        4.70E-06        1.42E-06        3.321033        0.0009
RESID(-1)^2        0.087675        0.011572        7.576142        0.0000
GARCH(-1)        0.894693        0.014157        63.19821        0.0000
                               
R-squared        0.997772            Mean dependent var                7.369997
Adjusted R-squared        0.997767            S.D. dependent var                0.318533
S.E. of regression        0.015053            Akaike info criterion                -5.702417
Sum squared resid        0.304533            Schwarz criterion                -5.686968
Log likelihood        3847.429            Hannan-Quinn criter.                -5.696631
Durbin-Watson stat        1.978264                       
                               
在这个结果上方有proc，点下面的make GARCH variance series 就OK啦

求高手解答啊。。。

dongbo3344 发表于 2012-8-17 13:49
Dependent Variable: LSZ                               
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution                               
Date: 08/17/12 ...

你这个是用的STATA吗？