stata中关于混合效应和固定效应模型的问题

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变量中定义了上市公司年度和行业两个虚拟变量，在做这两个不同的回归时该怎么处理？
固定效应是同时控制年度和行业吗？
本人在写硕士毕业论文，有没有stata高手帮帮忙啊！

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关键词：固定效应模型 Stata tata 固定效应 硕士毕业论文 模型

可以同时放入所有年度虚拟变量和行业虚拟变量。

yizst2 发表于 2015-2-16 08:14
可以同时放入所有年度虚拟变量和行业虚拟变量。

用reg y x1 x2 x3 YEAR11 YEAR12 YEAR13 IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9 IND10 IND11 IND12 吗？
还是用xtreg......,fe

萌呆 发表于 2015-2-16 12:13
用reg y x1 x2 x3 YEAR11 YEAR12 YEAR13 IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9 IND10 IND11 IND ...

用第一个情况就可以。第二个情况xtreg只能控制时间或行业的一种。

当然可以控制年度和行业，这样的得到的结论更有说服力一些