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在各种教科书中，对形如y(t)=p *y(t-1)+u(t)的模型加以检验，结果系数p不是小于1（称为平稳），就是等于1（存在单位根），为什么没有考虑p大于1的情况啊？ 例如我随手写一个模型y(t)=1.1 * y(t-1)+u(t)，显然非平稳，如果用软件检验，一定会说它有单位根，事实上它的系数不是单位根，这个疑惑一直存在心头，请专家高手回答。

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关键词：大于1 非平稳 教科书 一定会 模型 教科书 软件

原因说起来很好笑，模型系数你可以随便假设，但任何计量软件只检验两个假设，等于1和小于1。所以你只会得到有单位根或者无单位根的检验结果。原因很简单,随意找时间序列，你绝对找不到做AR模型（以下都说的是AR的情况）大于1的系数的时间序列。当然，唯一的前提是数据必须长度要有50年以上，这就是原因了。如果你找到了，经济学家们就发疯了。在经济学家们至今没疯的情况下，他们信心满满的宣布，这种情况是不存在的，所以根本不需要做大于1的检验，你在现实中根本找不到那种大于1的经济序列，你能找到的唯一原因，就是样本数太少，时间太短。

PS:唯一似乎让人头痛的就是中国的GDP了，不过还好在经济学家中同样最乐观的林毅夫也只给了50年的连续增长期限，大概还剩不到20年。