面板的fe和re问题

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我在做面板数据的回归，用固定效应的话模型中的行业和年份虚拟变量有很大一部分被drop掉，因为共线性，我的行业共11个，年份4年；若选用随机效应，就不存在虚拟变量被drop掉的问题，并且我预期的那个变量p值显著；但是Hausman的结果是选择固定效应。我的问题是，用fe,但又可以避免控制变量“行业”和“年份”被drop掉很多，应该如何处理？希望高人指点，谢谢

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关键词：hausman ausman drop 虚拟变量 固定效应 模型 如何 行业

路过……

你是自己加的行业虚拟变量吗？如果是就会drop掉

？？？？？？？？？？？

tlw1987 发表于 2013-8-25 00:06
你是自己加的行业虚拟变量吗？如果是就会drop掉

就是用命令ta industry,gen(dumy),不然该怎么弄的?请您帮助我一下，谢谢

椒盐虾 发表于 2013-8-25 08:19
就是用命令ta industry,gen(dumy),不然该怎么弄的?请您帮助我一下，谢谢

如果你自己生成了虚拟变量，那么直接用reg,如果用xtreg,那么不要生成id dummy.多看计量书。

tlw1987 发表于 2013-8-25 09:34
如果你自己生成了虚拟变量，那么直接用reg,如果用xtreg,那么不要生成id dummy.多看计量书。

用xtreg不要生成虚拟变量，是不是我在stata里不要选择年份和行业了？这些因素都会在fe中自动包含？自己生成虚拟变量用reg和直接用xtreg是不是一样的？请您为我解答一下，不胜感激

椒盐虾 发表于 2013-8-25 13:04
用xtreg不要生成虚拟变量，是不是我在stata里不要选择年份和行业了？这些因素都会在fe中自动包含？自己生 ...

一样的，看书吧，你要理解了固定效应模型是是个什么东西，自然就知道怎么用reg和xtreg得到一样的估计结果。