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雷达卡
如题。
我想利用DSGE模型做一个仿真模拟（counterfactual simulation），比如货币政策冲击不存在的话，系统会如何（和存在该冲击时模型估计的结果会存在什么差别）？ 如何在mod文件里设置，才能实现这个模拟呢？有人建议把所有的货币政策冲击全部设置为零，但不知道如何才能设置？
我在想是不是应该把这个冲击从mod文件中删除，连带该冲击的AR（1）过程一起删除？
一个老外给我答复说，大家帮忙解释下，谢谢：
The easiest way is to just subtract the contribution from the historical decomposition.
The gist comp, as you will recall from intro econometrics, breaks down the contributions of the shocks to the variable at hand. When you just remove the monetary policy shock, you have a counter factual dGDP series without the (possible, and to be determined) stabilization properties of countercyclical monetary policy...
因为，我想比较两个不同设定下模型的表现，一个是存在货币政策冲击时，一个不存在时，二个模型都进行估计，然后比较结果。如果是单独进行方差分解（historical decomposition）的分离，是不是达不到这个目的呢？
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