估计lstar模型出现了警告信息

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> library(tsDyn)
> A <- read.table("data.txt",col.names=c("date","t","price1","price2","price3","price4","price5","price6","price7","price8","price9","price10","price11"))
> mod.lstar <- lstar(A$price4,m=1,control=list(maxit=3000))
Using maximum autoregressive order for low regime: mL = 1
Using maximum autoregressive order for high regime: mH = 1
Using default threshold variable: thDelay=0
Performing grid search for starting values...
Starting values fixed: gamma =  3.538462 , th =  9.236948 ; SSE =  21060.39
Optimization algorithm converged
Optimized values fixed for regime 2  : gamma =  37.7138 , th =  12.17005 ; SSE =  20357.32
> summary(mod.lstar)

Non linear autoregressive model

LSTAR model
Coefficients:
Low regime:
   const1    phi1.1
0.2974328 0.3633679

High regime:
   const2    phi2.1
37.751052 -2.509213

Smoothing parameter: gamma = 37.71

Threshold
Variable: Z(t) = + (1) X(t)

Value: 12.17

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-21.36528  -3.90579  -0.26034   4.02009  22.78858

Fit:
residuals variance = 40.55,  AIC = 1871, MAPE = 120.7%

Coefficient(s):
          Estimate  Std. Error    t value  Pr(>|z|)   
const1  0.29743282  0.29347916     1.0135    0.3108   
phi1.1  0.36336788  0.04858111     7.4796 7.461e-14 ***
const2 37.75105188  6.41464076     5.8851 3.977e-09 ***
phi2.1 -2.50921301  0.39707585    -6.3192 2.629e-10 ***
gamma  37.71380290          NA         NA        NA   
th     12.17005093  0.00097296 12508.2756 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Non-linearity test of full-order LSTAR model against full-order AR model
F = 11.015 ; p-value = 0.00097013

Threshold
Variable: Z(t) = + (1) X(t)
Warning messages:
1: In vcov.lstar(object) : Hessian negative-semi definite

2: In sqrt(diag(vc)) : NaNs produced

此次运行结果是重启了R，再运行的代码。
之前对lstar.R进行过修改，并运行过，但我把它放在另一个包了。
为什么会出现这个警告信息呢？怎么修改呢？（在其他电脑上运行，没有这个警告信息，可能是修改的文件影响了结果？）

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关键词：LSTAR模型 star模型 LSTAR 警告信息 STAR default starting library control search

请问楼主，你是用什么软件做LSTAR模型，一般情况下，我们是用matlab自己编程处理，去年甚至LSTVAR（逻辑平滑转移向量自回归）我们都已经做出了程序，用它做了货币政策非对称效应的论文，你提的这些报错信息看不懂，不过我个人觉得LSTAR（逻辑平滑转移自回归）应该很简单的，就两步，第一步是检验模型是否存在非线性，一般用LM统计量或F统计量检验即可；第二步是模型参数估计，这就需要先搜索最优门限值——我们一般用格点搜索法，也有人用模拟退火法做，找出最优门限值，然后用非线性最小二乘法对你所定义的模型进行估计即可，最终结果就出来的。你不妨自己编程来进行回归吧，很简单的，用别人的软件错了都不知道错在哪里，显得很弱智！

johnstill 发表于 2013-8-31 22:05
请问楼主，你是用什么软件做LSTAR模型，一般情况下，我们是用matlab自己编程处理，去年甚至LSTVAR（逻辑平滑 ...

这是R软件，tsDyn是R的包，在这里可以下载：http://cran.r-project.org/

哦，不同软件语言风格不一样，不过还是谢谢你告诉下载地址，让更多需要它的人可以下载！

LSTAR模块做不了LSTVAR模型啊，黯然神伤！！！！！！！！！！！！！

同问急求？？？？？