当市场上越来越多套利者时，套利策略该何去何从

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股指期货与现货沪深300指数15:00时刻的基差序列图（2010.04.19至2013.1.1）


咋一看2010年基差竟然有110点，不禁感慨：机会果然是留给有准备的人啊


利用GTL模板语言画图

1. proc template;
   
2. define statgraph Graph.Basis/store=myauto.templat;
   
3. dynamic _TDATE _BASIS _TITLE;
   
4. begingraph / designwidth=1490 designheight=475;
   
5.    entrytitle halign=center _TITLE;
   
6.    layout lattice / rowdatarange=data columndatarange=data rowgutter=10 columngutter=10;
   
7.       layout overlay/ xaxisopts=(type=linear display=(TICKS TICKVALUES LINE label) label=('Date') griddisplay=off  tickvalueattrs=(size=12 )
   
8.                                                         linearopts=( tickvaluesequence=( start=2484 end=3264 increment=30)))
   
9.                                                         yaxisopts=(type=linear display=(TICKS TICKVALUES LINE label) label=('Basis') griddisplay=on  tickvalueattrs=(size=12 )
   
10.                                                         linearopts=( tickvaluesequence=( start=-50 end=120 increment=10)));
    
11.          scatterplot x=_TDATE y=_BASIS / name='scatter';
    
12.          seriesplot x=_TDATE y=_BASIS / name='series' connectorder=xaxis;
    
13.       endlayout;
    
14.    endlayout;
    
15. endgraph;
    
16. end;
    
17. run;

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关键词：何去何从 越来越 scatterplot increment connector 股指期货 dynamic display center layout

了解一下

学习一下

过多的套利交易会导致市场内策略多样性丧失，从而造成剧烈波动加大，而实际成交的滑点变大，即便军备竞争也无法弥补，最终盈利降低。但是依旧有很多利用套利同质策略的策略，靠对手盘的套利交易盈利。