关于stata加权最小二乘法的问题

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用STATA做加权最小二乘法，在人大经济论坛上找到一个加权消除异方差的方法，可惜没看懂，还请高手帮忙解释下，因变量为Y，自变量为a,b,c,d
reg  Y a b c d
predict u,resid
gen usq=u^2
gen logusq=log(usq)
reg logusq  a b c d
predict g
gen h=exp(g)
reg Y a b c d [aw=1/h]

具体疑问是最后的权重是1/h，根据这个程序我在写作论文时候说明是以什么为权重呢，还有gen logusq后面每个命令的具体定义是什么，predict g 代表的是什么意义呢，为什么要以残差平方的对数为因变量来回归？

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 Stata tata 最小二乘 因变量 自变量 程序 论文

同问

h就是g的exp(),g在你这里应该是reg logusq  a b c d回归的预测值。但命令应该是predict g,xb.

学习了

谢谢分享，真是只能一点点搜索＋help，否则看了书也等于没看似的，┭┮﹏┭┮

reg  Y a b c d
predict u,resid
gen usq=u^2
gen logusq=log(usq)
reg logusq  a b c d（残差对解释变量的辅助回归）
predict g （g改为logusq,辅助回归拟合值）
gen h=exp(g)（去对数，得WLS权重倒数）
reg Y a b c d [aw=1/h] 权重为方差的倒数（辅助回归残差平方的倒数）
1.计算残差
reg y a b c
predict e1,res
2.生成残差的平方，记为e2
g e2=e1^2
3.取对数，辅助回归
g lne2=log(e2)
reg lne2 a b c d
4.计算辅助回归拟合值
predict lne2f
5.去对数，得到WLS使用的权重的倒数
g e2f=exp(lne2f)
6.WLS回归
reg y a b c d [aw=1/e2f]

太感谢了！

hrhly1991 发表于 2017-3-12 20:41
reg  Y a b c d
predict u,resid
gen usq=u^2

谢谢

hrhly1991 发表于 2017-3-12 20:41
reg  Y a b c d
predict u,resid
gen usq=u^2

真的非常感谢您

hrhly1991 发表于 2017-3-12 20:41
reg  Y a b c d
predict u,resid
gen usq=u^2

请问reg lne2 a b c d中的a b c d包含控制变量吗？