VAR模型的建立问题

VAR模型的建立，选取的变量是否要满足因果关系？变量是否要平稳？我的变量经过二阶差分后平稳。是不是我用二阶差分后的自变量建立VAR模型？滞后期数的选择貌似是先建立了VAR模型后才能在Eviews菜单栏里找到lag length criteria然后根据AIC SC HQ等给的结果确定选择滞后期数。这个怎么在建立VAR模型前就确立滞后期数？我看到有人用一介差分后的数据建立VAR模型但是对方一介差分后的数据并不平稳这样子也行嘛？

因果关系体现为系数不为零，从这个角度来说，是需要因果关系，但注意，这是统计意义上的
变量不需要平稳，可以混合I(0)和 I(1)，参见 陈灯塔的 https://bbs.pinggu.org/thread-1217851-1-1.html (上面有附件，如果不买书的话)
二阶差分后平稳，建立VAR模型的提问太笼统。I(2)的变量是很少的，往往是样本不过导致的。此外，具体问题具体分析
EViews 中，先随便估计 VAR 模型，然后确定滞后阶数
VAR 模型的数据不平稳可以，刚才说了，可以混合 I(0)和 I(1)，但I(1)的变量必须协整

其实您的问题，陈灯塔的书都有解答的。您这些问题才是开始，往下需要的 脉冲响应，方差分析，协整检验等，相信您问题会更多。看那书去吧

建立VAR模型，滞后期数的选择可以采用利用自相关和自回归的函数进行分辨，从函数的图中就可以判断是几阶的，即I（x）中的x是取数字几。

maxchen 发表于 2013-9-6 08:00
因果关系体现为系数不为零，从这个角度来说，是需要因果关系，但注意，这是统计意义上的
变量不需要平稳， ...

之前先对各解释变量进行了单位根的检验；检验的时候先对各解释变量取自然对数。然后观察各个解释变量的图形趋势。然后对其用一介差分，trend and intercept.然后再观察各个去自然对数的解释变量的一阶差分图形走势。再对其做二阶差分。
原始数据是：lgy, lgx3,lgx4,lgx5,lgx11,lgx12,lgx15
一介差分后：D(lgy,1),D(lgx3,1)平稳
二阶差分后：D(lgx4,2),D(lgx5,2),D(lgx11,2),D(lgx12,2),D(lgx15,2)平稳
问题：VAR模型的解释变量怎么取值？假设除了x3以外的其它变量与y都互为因果关系！并且VAR模型的滞后期数怎么选择？

1 VAR 模型所以变量都是内生变量 （等号左边的）
2 你的观测样本多大，理论推导时，都用大样本理论 (单位根检验和VAR估计)
3 VAR 是整体，不是研究某两个变量的
4 滞后阶数用 laglen命令选择

我认为您当前不适合使用 VAR模型，因为基础的概念都不懂。想用，为什么不好好的去看书呢

maxchen 发表于 2013-9-7 07:53
1 VAR 模型所以变量都是内生变量 （等号左边的）
2 你的观测样本多大，理论推导时，都用大样本理论 (单位根 ...

好吧，我自己也正在在看。人在国外没有中文的书，都是在看英文的进度慢一点。谢谢maxchen热心回答