VAR模型滞后期确定

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3个变量as VAR打开时默认2阶，
按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面
到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？
如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有一个点在单位圆外
求各位帮帮忙啊，谢谢了！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 Criteria 模型

个人觉得两阶即可

我做VAR的时候主要是看脉冲响应图。这个滞后阶没啥意义。脉冲相应图都是10阶滞后的。

真是醉了。。。。lag length criteria是啥意思啊？你填2就检测到2阶，你填到4就检测到4，，你多填些看看！而且一定要结合实际情况！

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-21 11:44
个人觉得两阶即可

是，为了后面脉冲更具有说服力，是2阶比较好，但是出现4阶提示最优的情况，是什么原因呢？

gpriest1412 发表于 2015-12-21 16:36
我做VAR的时候主要是看脉冲响应图。这个滞后阶没啥意义。脉冲相应图都是10阶滞后的。

如果不确定滞后阶，VAR模型就不稳定，脉冲也就没有意义了恩

qq87257410 发表于 2015-12-21 18:15
真是醉了。。。。lag length criteria是啥意思啊？你填2就检测到2阶，你填到4就检测到4，，你多填些看看！而 ...

因为样本数据比较少，最多只能填到5阶，也是提示4阶最优，但4阶做稳定性检验就不稳定了。。。所以不知道该怎么处理。

长耳朵气球 发表于 2015-12-21 18:41
因为样本数据比较少，最多只能填到5阶，也是提示4阶最优，但4阶做稳定性检验就不稳定了。。。所以不知道该 ...

能问下楼主怎么解决的吗？遇到了同样的问题，2阶稳定做出来的irf有震荡的趋势

楼主你好，我想我问一下你最后怎么确定的滞后阶数