楼主: 汤姆1998
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[问答] 关于VAR模型定阶的问题 [推广有奖]

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汤姆1998 发表于 2013-3-11 13:10:54 |AI写论文

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各位我想请教一个问题，我在用Eviews建立VAR模型后，通过lag length criteria 进行最优阶数的确定，但是问题就出来了，不管我去1还是2、3、4、5，显示的都是最大的阶数是最好的，到了6就不给取了，出现这种情况是怎么回事？是数据有问题？具体解决办法是什么？十分感谢！！
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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Criteria criter 模型

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whudim 发表于4楼  查看完整内容

自由度不够 建议换另一种方法 检验残差的自相关心、正态性和异方差性

本帖被以下文库推荐
沙发
汤姆1998 发表于 2013-3-11 13:40:39
有人在吗？
藤椅
汤姆1998 发表于 2013-3-11 15:17:22
。。。。
板凳
whudim 发表于 2013-3-11 15:26:30
自由度不够
建议换另一种方法
检验残差的自相关心、正态性和异方差性
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好好学习

报纸
汤姆1998 发表于 2013-3-11 16:06:51
whudim 发表于 2013-3-11 15:26
自由度不够
建议换另一种方法
检验残差的自相关心、正态性和异方差性
就是不能用VAR?
地板
whudim 发表于 2013-3-11 16:34:12
汤姆1998 发表于 2013-3-11 16:06
就是不能用VAR?
可以用
我说的是用这些检验来确定最优滞后期
好好学习

7楼
ajun98tz02 发表于 2013-3-12 12:33:44
想想办法，再多找几期数据吧
8楼
yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-16 19:47:40
加QQ39337322，有详解
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