发帖
雷达卡
我最近在计算多元GARCH模型的估计与检验，我用的模型是经典的BEKK模型，模型如下；
Ht+1=C'C+B' Ht B+A' et et' A
通过极大似然估计法得出了每个参量的估计值和标准差，即A，B，C矩阵中的参数都估计出来了，但是我要是把这个公式展开成以下形式(两变量模型)：
Ht=[h11,t h12,t
h21,t h22,t]
C=[c11 c12
0 c22]
A=[a11 a12
a21 a22]
B=[b11 b12
b21 b22]
E=[e1,t*e1,t e1,t*e2,t
e2,t*e1,t e2,t*e2,t]
h11,t+1=c11*c11
+b11*b11*h11,t+2*b11*b12*h12,t+b21*b21*h22,t
+a11*a11*e1,t*e1,t+2*a11*a12*e1,t*e2,t+a21*a21*e2,t*e2,t
......
h22,t+1=.....
其中的H和E序列都能得到，也能正确的估计出矩阵A,B和C，但是如何计算这种非线性组合（如b11*b11，2*b11*b12）的t 统计量呢，即如何检验她们的显著性效果呢，请高手指点！：（
京公网安备 11010802022788号
