单整变量线性组合的问题

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单整变量线性组合的问题

自学计量经济学，在对时间序列进行建模时,遇到一个问题,请高手指教.简要归纳如下：

初始条件：P、W、R序列都是I（1）单位根过程，Q序列是I（0）单位根过程。

数据处理过程：W、R序列的线性组合“aW+bR”还是I（1）单位根过程；但是P、W、R序列的线性组合“P-（aW+bR）”变成I（0）单位根过程，即变成了低阶单整变量，与Q序列同阶单整。

问题：通过P-（aW+bR）=Q变形得到的P=（aW+bR）+Q方程是否能算通过了稳定性检验？

换句话说，能否允许建立I（1）~I（1）+I（0）的模型？

语言可能不太专业，请海涵！

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关键词：线性组合 计量经济学 同阶单整 数据处理 计量经济 经济学 稳定性 变形 海涵 模型

自己顶一个

实际就是寻找单整变量间的协整关系。P、W、R三个变量都是一阶单整的，可以寻找他们的协整关系，如果只有一个协整关系，即存在a,b,c使得aP+bW+cR是I(0)，那么就可以用aP+bW+cR来参与模型的计算了。

谢谢。还得学习