我总结的量化投资框架与体系

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我目前对量化投资的理解也比较片面、模糊和混乱。不同的资料对量化投资的介绍侧重点不一样，并且大多也很含糊。我尝试把量化投资的总结成了下面的3×5矩阵（以下称TF矩阵）。

TF矩阵共有5列，分别为资产配置、组合优化、交易执行、风险控制和绩效评价，这个列依次构成了一般的投资流程。TF矩阵的列大概就是《打开量化投资的黑箱》里介绍的量化投资。整个流程以资产的选择开始，以投资效果的评价结束。TF矩阵有三行，分别为理论基础、策略和技术与工具，它们为每个流程的三个方面。，TF矩阵的行就是丁鹏《量化投资——策略与技术》里的内容。理论基础是指依赖的学术理论，如金融基础理论、随机过程、机器学习、分形、数据挖掘等等。策略是指一定的方法和规则，如资产配置里有各种量化选股的策略，交易执行里的各种算法交易策略。技术与工具是指量化投资所必须的IT技术和工具，如数据仓库技术，各种数据分析软件，各种程序化交易平台等等。每个流程都包含这三方面的内容。可以利用不同的理论基础开发策略，不同流程的策略作用也各有侧重。如量化选股是用来选择合适的股票进入股票池，而量化择时是为了寻找合适的入场时间。按照上面的矩阵，可以这样来描述量化投资：在一定的理论基础(如时间序列)上，利用计算机技术开发各种策略（或模型），以帮助投资者进行证券选择、组合优化、交易执行、风险控制和效果评价等一系列投资决策，从而获得正的alpha收益。上面就是我总结的量化投资的系统概念，现在还没有那个能力进行细化，我研究生阶段的任务就是各个击破。目前我和一个学长在东财建立了一个学习兴趣小组——杜菲金融数量分析小组，主要活动就是在上面的框架下学习“量化投资”，达到共同进步的目的。希望各位大牛多提批评意见!

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关键词：量化投资 投资框架 金融数量分析 数据分析软件 Alpha 交易平台 电子产品 仓库 技术 开发

不错，我们佛山大学月曦工作室正和私募合作在做

风骚陈大炮 发表于 2013-9-6 23:14
不错，我们佛山大学月曦工作室正和私募合作在做

看来大哥您们做得挺好的啊 能大概介绍下你们的工作吗？

weitingkoala 发表于 2013-9-6 23:23
看来大哥您们做得挺好的啊 能大概介绍下你们的工作吗？

其实我们一开始也是一个兴趣社，后来一个私募找到了我们，然后就开始合作。现在我们主要还只是做程序化交易这一块，慢慢会拓展到其他方面。现在我们是一边做一边上课。

风骚陈大炮 发表于 2013-9-6 23:46
其实我们一开始也是一个兴趣社，后来一个私募找到了我们，然后就开始合作。现在我们主要还只是做程序化交 ...

向您看齐

weitingkoala 发表于 2013-9-6 23:49
向您看齐

大家相互学习吧

谢谢分享，学习

风骚陈大炮 发表于 2013-9-6 23:46
其实我们一开始也是一个兴趣社，后来一个私募找到了我们，然后就开始合作。现在我们主要还只是做程序化交 ...

非常有兴趣和您进一步交流，加好友了~我也是学生，呵呵