楼主: 君儿de倒影
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[经济] 在EViews中如何分析ECM-BGARCH? [推广有奖]

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君儿de倒影 发表于 2013-9-8 17:41:02 |AI写论文

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在学习分析期货的套期有效性的时候,看到有一篇文献用了ECM-BGARCH模型,但是不知道它是怎么分析出来的,如何操作的,问一下大家。
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关键词:EVIEWS BGARCH GARCH Eview Views 如何

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胖胖小龟宝 发表于 2015-3-10 12:56:39
ECM-GARCH在ECM基础上运用GARCH模型考虑了残差项方差间的关系。首先运用OLS方法对ECM模型进行回归分析;接着,根据GARCH模型的建立要求,对回归残差进行ARCH效应检验。
以下链接可供参考:
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10651-1012253314.htm
http://wenku.baidu.com/link?url=TzighQeBSZxiQYHBEypHXbcFi5P0TMIRKlayGpX1URVCZHDD1Du6bn6DTLut4id9JCdyDS6iXVavnsxVetPiS8D92yC_DW3V_gmnemYuyXq

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