江湖救急！10万火急求道上兄弟们帮忙，截面数据回归结果的检验

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     小弟只做过时间序列的检验，从未接触过截面数据logit回归结果的检验，今天试了无数次，还是无法用怀特检验弄异方差。在此恳求兄弟姐妹们救急，帮我做做异方差和多重共线性检验，我把资料和数据发下面了，谢谢！

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关键词：回归结果 江湖救急 截面数据 多重共线性检验 多重共线性 江湖

只懂stata，帮顶一下

cactus90 发表于 2013-9-9 08:38
只懂stata，帮顶一下

嗯，谢谢啦

在回归方程后进行怀特检验，观察P值，如果小于某个显著程度的值，则存在异方差。
步骤：View→residual tests→white heteroskedasticity(no cross terms)
可以使用加权最小二乘法进行修正
步骤：在模型界面上estimate→options→weighted ls/tsls→1/abs(err)→ok
回归了新的方程后可以再次进行怀特检验，若通过即不存在异方差。
步骤：在模型界面上estimate→options→weighted ls/tsls→1/abs(err)→ok
回归了新的方程后可以再次进行怀特检验，若通过即不存在异方差。