[问答] 【100论坛币求助】自回归或是时间序列问题，帮我确认下 [推广有奖]

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楼主

lwj666666 发表于 2013-9-15 21:48:09 |AI写论文

100论坛币

我想做的研究如下

想证明：因变量Y的各期高度自相关，自变量Xa,Xb,Xc,对Y基本没影响，或者说影响不显著。他们的作用都被Y自己吸收了。因为Y本身就会影响各个X.
样本为：17类，合计210种产品
每种产品的属性Y 可以观察到Y1，Y2....Y10共10期
每种产品的属性Xa,Xb,Xc 分别也能观察10期（但是各期变化不大，特别是Xc还是个固定值）

怎么解决？

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max2011 查看完整内容

加我QQ，站内短信给你了。应该能帮你分析解决。

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关键词：100论坛币 0论坛币时间序列论坛币自回归因变量自变量产品样本影响

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沙发

max2011 发表于 2013-9-15 21:48:10

加我QQ，站内短信给你了。应该能帮你分析解决。

为梦想而努力~~！加油

藤椅

hsl秦时明月

发表于 2013-9-15 22:05:15

用SPSS一个分析，有一个因变量和N个自变量，先做相关性发现有很多自变量与因变量有关，相关性也比较高。但是再做多重回归方程的时候只有3个因变量入选，其他都被排除了，那在写文章的时候那些被排除了的有相关性的因变量该怎么处理呢？这说明这些变量之间存在自相关，模型选择的是代表程度更高且自变量相互之间相关性低的自变量来，以保证自变量变化时，只影响因变量，而不影响其它模型中的自变量。

建议你对这些自变量做两两之间的相关性检验，以说明他们不适合同时存在于模型中。