楼主: lwj666666
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[问答] 【100论坛币求助】自回归或是时间序列问题,帮我确认下 [推广有奖]

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楼主
lwj666666 发表于 2013-9-15 21:48:09 |AI写论文
100论坛币
我想做的研究如下

想证明:因变量Y的各期高度自相关,自变量Xa,Xb,Xc,对Y基本没影响,或者说影响不显著。他们的作用都被Y自己吸收了。因为Y本身就会影响各个X.
样本为:17类,合计210种产品
每种产品的属性Y 可以观察到Y1,Y2....Y10共10期
每种产品的属性Xa,Xb,Xc 分别也能观察10期(但是各期变化不大,特别是Xc还是个固定值)

怎么解决?

最佳答案

max2011 查看完整内容

加我QQ,站内短信给你了。应该能帮你分析解决。
关键词:100论坛币 0论坛币 时间序列 论坛币 自回归 因变量 自变量 产品 样本 影响

沙发
max2011 发表于 2013-9-15 21:48:10
加我QQ,站内短信给你了。应该能帮你分析解决。
为梦想而努力~~!加油

藤椅
hsl秦时明月 在职认证  发表于 2013-9-15 22:05:15
用SPSS一个分析,有一个因变量和N个自变量,先做相关性发现有很多自变量与因变量有关,相关性也比较高。但是再做多重回归方程的时候只有3个因变量入选,其他都被排除了,那在写文章的时候那些被排除了的有相关性的因变量该怎么处理呢?这说明这些变量之间存在自相关,模型选择的是代表程度更高且自变量相互之间相关性低的自变量来,以保证自变量变化时,只影响因变量,而不影响其它模型中的自变量。

建议你对这些自变量做两两之间的相关性检验,以说明他们不适合同时存在于模型中。
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顺其自然

板凳
lwj666666 发表于 2013-9-15 22:27:20
谢谢楼上的回复。我其实想证明的是Y自相关,X都是浮云。管理实践中,大家只看Y自身,就能得到Y的下期估计值。传统理论中,考虑的X,实际上是无用的。

报纸
lwj666666 发表于 2013-9-17 08:22:59
继续求帮助

地板
lwj666666 发表于 2013-9-20 10:55:41
求帮助

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youngyan 发表于 2013-9-21 15:32:58
做自相关分析,可以用ARM模型
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lwj666666 发表于 2013-9-29 09:07:22
楼上的朋友,能解释下,这么做的原因吗?

9
lwj666666 发表于 2013-10-16 09:15:31
继续求助

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