楼主: rictan
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[Stata高级班] 面板中N,T多大才考虑序列相关呢? [推广有奖]

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rictan 发表于 2013-9-18 06:04:45 |AI写论文

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连老师,
你好,请问一下,一般都说大N,小T不考虑序列自相关,或单位根检验等。
但是具体怎么确定呢?我现在的数据是56个国家,12年的数据。在面板里面,N算比较小的了,T感觉是处于中间水平?需不需要单位根检验和自相关检验呢?如果检验出来有单位根又怎么处理呢?
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关键词:序列相关 单位根检验 序列自相关 自相关检验 怎么处理

沙发
arlionn 在职认证  发表于 2013-9-22 09:12:53
如果变量都是财务比率,我觉得无需进行单位根检验。
如果是 GDP 增长率之类的,可能就需要执行这个检验了。
另一方面,你要看看前期相关文献是如何处理此类问题的,你按照他们的处理方法进行分析即可。

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