请问有没有这样一种期权？

请问大神们，有没有类似障碍期权的这么一种外汇期权，当汇率小于某个值时，期权才会执行；也就是说，它在0时刻的价值为exp(-r*T)E[1{F(t)<=A, 0<=t<=T}(S(T)-K)+]. 其中T是到期日，r是利率，E[.]是风险中性下求期望，F(t)是汇率，1{.}表示指示函数，S(t)是可交易的资产价格，K是执行价格。如果有，这种期权叫什么名字呀？谢谢~

ssylzz 发表于 2013-9-20 11:41
一般的KNOCK OUT 不都是F（t）与S(t)是一样的么，我这S(t）（比如是某商品的价格）可能与F(t)有关，也可 ...

Ok, I see.

In that case you can call it a rainbow option although I am not willing to call it this name. In Chinese, 彩虹期权

http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_option

帮你顶起来

根据你的描述，我感觉不就是一个普通的knock out 的call么？

你可以把你觉得的不同详细写出来。

障碍货币期权?

Chemist_MZ 发表于 2013-9-20 09:04
根据你的描述，我感觉不就是一个普通的knock out 的call么？

你可以把你觉得的不同详细写出来。

同意，不过是KNOCK IN吧。TYPO？

TaskShare 发表于 2013-9-20 11:06
同意，不过是KNOCK IN吧。TYPO？

我的理解是他说是小于某个level才有价值，意思是高于某个level就被knock out了。

Chemist_MZ 发表于 2013-9-20 09:04
根据你的描述，我感觉不就是一个普通的knock out 的call么？

你可以把你觉得的不同详细写出来。

一般的KNOCK OUT 不都是F（t）与S(t)是一样的么，我这S(t）（比如是某商品的价格）可能与F(t)有关，也可能无关。我就是想知道有没有这种期权，叫什么名字，有没有文章上有这样的期权~F(t)必须是汇率。主要是写文章时想举这个例子，但是这种期权在市场上存在才行呀，我就想找这么一个它存在于市场上的依据。

kuanlim25 发表于 2013-9-20 09:07
障碍货币期权?

嗯