数据平稳性 和 数据的独立同分布特征 有什么区别联系？？

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数据平稳性 和 数据的独立同分布特征   有什么区别联系？？

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关键词：平稳性

有谁晓得呀？？

独立同分布（简写成iid）是指的扰动项之间相互独立，而且分布相同。这样扰动项的协方差阵表现为一个对角阵，且对角线上的值相等（方差相等，协方差为零）。
平稳性一般在时序中提的比较多，这时不要求扰动项之间不相关，只要求它们之间的相关性是随着时间衰减的，也就是不存在单位根。这时，在大样本下仍可以保证估计结果是一致的。所以平稳性比独立同分布对数据的要求要低一些。

zhoupujizi 发表于 2013-9-24 19:05
独立同分布（简写成iid）是指的扰动项之间相互独立，而且分布相同。这样扰动项的协方差阵表现为一个对角阵， ...

谢谢你的答复.....