[统计软件] 关于AR(1)和弱平稳性的疑问 [推广有奖]

0关注
1粉丝

高中生

50%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 91 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 75 点
帖子: 8
精华: 0
在线时间: 49 小时
注册时间: 2015-10-15
最后登录: 2024-2-4

楼主

mahonemrh 发表于 2015-10-15 10:17:26 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人最近在学古扎拉蒂的计量下册，感觉有些地方书里就一句话带过没有给理由，度娘也找不到，有些地方就卡住看不下去了。。所以想请教一下各位数学大神，马尔可夫一阶自回归AR(1)为什么会有同方差假定VarYt=VarYt-1呢？我自己推了一下，这个假定的前提是时间序列已经持续了很长时间了吗（t→∞）？
QQ图片20151015101700.jpg