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连老师您好，我的面板数据是53个国家，11年，目前有下列疑问敬请不吝解答，非常谢谢！！：

1、进行截面相关性检验时，pesaran和friedman abs两个检验结果是矛盾的，那到底是有截面相关还是没有呢？

xtcsd,frees
  Frees' test of cross sectional independence =     9.526
|--------------------------------------------------------|
  Critical values from Frees' Q distribution
                      alpha = 0.10 :   0.2333
                      alpha = 0.05 :   0.3103
                      alpha = 0.01 :   0.4649
.
. xtcsd,pesaran
Pesaran's test of cross sectional independence =     6.349, Pr = 0.0000
.
. xtcsd,friedman abs
Friedman's test of cross sectional independence =    40.936, Pr = 0.8866
Average absolute value of the off-diagonal elements =     0.461

2、xtivreg2能够控制内生性么？还可以做动态的么？我现在做的没有合适的工具变量，选用滞后一期可以做工具变量么？


3、用estat hettest，estat imtest,white检验发现存在异方差，用xtserial检验发现存在序列相关，如果上面的截面相关性检验没有截面相关性的话，根据您原来的类似解答，是否就表明可以用，下面的式子来估计呢？
xtivreg2....，fe robust cluster(year)

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关键词：连老师 independence distribution DEPENDENCE SECTIONAL values 相关性 cross 国家 矛盾

另外，我看xtscc命令的原文，Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence。
xtscc针对的是：heteroscedastic, autocorrelated with MA(q), and cross-sectionally dependent。那么我们怎么检验是否是MA(q)自相关呢？
我的数据是53个国家，11年数据，有序列AR（1）自相关，异方差，没有截面相关。用下面那个比较合适呢？xtreg .....,fe vce(bootstrap, reps(1000))；xtivreg2..... ,fe robust cluster (cluster year)；xtreg.... ,fe vce (cluster reporter)

1. 这三个检验的前提条件有些差别，你可以看看原文的说明，找出这些差异来。就应用角度而言，我认为还是存在截面相关的。

2. 有关内生性和动态面板的内容，课程中有详细讲解，工具变量的选择在动态面板那一节也有详细讲解。

3. 从文献中的处理方法来讲，我觉得 xtreg , fe robust 和 xtreg , fe vce(bs, resp(1000)) 都是主流的选择。