关于空间计量解读（尤其是空间参数）（问题描述非常详细）

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STATA空间计量help 命令中对SAR（SLM） 和SAC(也即SEM)模型定义如下：  - Spatial Lag Model:     Y = BX + rWy + e         ; e = lWe+u
   - Spatial Error Model:   Y = BX + e               ; e = lWe+u
   - Spatial Durbin Model:  Y = BX + aWX* + rWy + e  ; e = lWe+u
   - General Spatial Model: Y = BX + rWy  + LW1y + e ; e = lW1e+u


SAR模型 举例命令和报告结果如下，提问：请问“Rho”和sigma是指什么？是不是模型中的r?

. sysuse spregsar.dta, clear
. spregsar y x1 x2 , wmfile(SPWcs) mfx(lin) test

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
y            |
          x1 |   -.252788   .1007052    -2.51   0.012    -.4501667   -.0554094
          x2 |  -1.585978   .3198759    -4.96   0.000    -2.212924    -.959033
       _cons |   64.04514   6.233457    10.27   0.000     51.82779    76.26249
-------------+----------------------------------------------------------------
         Rho |   .0211161   .0197638     1.07   0.285    -.0176202    .0598524
       Sigma |   10.94111    1.10546     9.90   0.000     8.774445    13.10777
------------------------------------------------------------------------------
LR Test SAR vs. OLS (Rho=0):      1.1415   P-Value > Chi2(1)   0.2853
Acceptable Range for Rho:        -0.3199 < Rho < 0.1633
------------------------------------------------------------------------------        


SAC模型 举例命令和报告结果如下，提问：请问“Rho”、lambda、sigma是指什么？

sysuse spregsac.dta, clear
. spregsac y x1 x2 , wmfile(SPWcs) mfx(lin) test
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
y            |
          x1 |  -.2641515   .0976133    -2.71   0.007    -.4554701    -.072833
          x2 |  -1.501453   .3136039    -4.79   0.000    -2.116105   -.8868004
       _cons |   63.46502   6.002194    10.57   0.000     51.70094     75.2291
-------------+----------------------------------------------------------------
         Rho |   .0596863   .0318249     1.88   0.061    -.0026895     .122062
      Lambda |  -.0335656   .0281033    -1.19   0.232    -.0886471    .0215159
       Sigma |    10.6488    1.08717     9.79   0.000     8.517984    12.77961
------------------------------------------------------------------------------
LR Test (Rho=0):                      3.5173    P-Value > Chi2(1)   0.0607
LR Test (Lambda=0):                   1.4265    P-Value > Chi2(1)   0.2323
LR Test SAC vs. OLS (Rho+Lambda=0):   4.2439    P-Value > Chi2(2)   0.1198
Acceptable Range for Rho:            -0.3199 < Rho < 0.1633

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关键词：非常详细 空间计量 spatial lag Interval Spatial General sigma Error 空间 模型

在线等丫等丫

到 这里问专家
https://bbs.pinggu.org/thread-2651384-1-1.html

weilinhy 发表于 2013-9-29 21:25
到 这里问专家
https://bbs.pinggu.org/thread-2651384-1-1.html

谢谢，问题已经解决了，SEM模型不是SAC，

magicdc 发表于 2013-9-30 17:52
谢谢，问题已经解决了，SEM模型不是SAC，

请问，lamda和rho分别是回归方程中的什么参数呀？

光荣感人 发表于 2019-5-5 16:58
请问，lamda和rho分别是回归方程中的什么参数呀？

分别是因变量的空间自回归系数和扰动项的空间自回归系数

您好，请问sigma是代表什么呀？