svar短期约束与长期约束

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svar介绍了三类表达形式:AB,C,K。C，K都可以通过AB来实现。
现在迷惑的是短期约束可以根据经济意义来直接体现在矩阵AB上吗？那长期约束需要再建立一个矩阵吗，怎么具体在eviews上实现，小白搞不懂

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关键词：SVAR 长期约束 短期约束 SVA VaR

下载不费劲 发表于 2016-7-23 06:56
svar介绍了三类表达形式:AB,C,K。C，K都可以通过AB来实现。
现在迷惑的是短期约束可以根据经济意义来直接体 ...

两变量的可以直接选择，三变量的矩阵不知道咋构建就在stata上实现了

飞飞法师 发表于 2016-7-23 07:10
两变量的可以直接选择，三变量的矩阵不知道咋构建就在stata上实现了

我是七个变量的，stata实现起来方便吗，基本没用过

下载不费劲 发表于 2016-7-23 08:29
我是七个变量的，stata实现起来方便吗，基本没用过

这个真没见过，七个变量怎么构建矩阵都是个问题，你得学会矩阵的构建规则才行

下载不费劲 发表于 2016-7-23 06:56
svar介绍了三类表达形式:AB,C,K。C，K都可以通过AB来实现。
现在迷惑的是短期约束可以根据经济意义来直接体 ...

主要是不知道长期约束怎么体现在矩阵上，是在AB矩阵上赋值还是新建一个矩阵c

飞飞法师 发表于 2016-7-23 08:59
这个真没见过，七个变量怎么构建矩阵都是个问题，你得学会矩阵的构建规则才行

根据经济意义已经找到足够的约束，就是操作上不清楚。不知道怎么将约束体现在矩阵上

下载不费劲 发表于 2016-7-23 09:17
根据经济意义已经找到足够的约束，就是操作上不清楚。不知道怎么将约束体现在矩阵上

这个我也不清楚，七个变量太多了，不过矩阵你整好后，操作起来就方便多了

你的样本长度低多少，7个变量的VAR模型需要估计的参数还是很吓人的，一般不推荐做这么多的。

crystal8832 发表于 2016-7-23 16:25
你的样本长度低多少，7个变量的VAR模型需要估计的参数还是很吓人的，一般不推荐做这么多的。

做svar滞后一期，长期约束和短期约束条件知道了，就是不知道eviews操作。。。

顶，跟楼主情况一样，请问楼主如何解决的？