如何做异方差检验？

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可有高人会用  R做 时间序列 异方差检验？？LM检验  是什么统计包啊

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关键词：异方差检验 方差检验 异方差 lm检验 时间序列 方差 检验

调用library(lmtest)

Goldfeld-Quandt Test,GQ检验的思想是先把时间序列数据按顺序排列，然后截去一定数量的中间段数据，留下的数据就自然分成两组，对这两组数据各自回归获得各组的残差平方和，把两个残差平方和除以各自的自由度，然后再相除，就获得了GQ统计量，这是一个F统计量。GQ检验的零假设为回归不存在异方差；备折假设则为存在异方差。

R语言中，使用函数gqtest()进行检验。 

gqtest(formula, point=0.5, fraction=0, alternative=c("greater", "two.sided", order.by=NULL, data=list())

也可以用bptest()进行检验

GQ检验的思想是对数据回归得到残差序列,然后把残差作为被解释变量,原方程各解释变量作为解释变量做回归,得到bp的统计量

多谢！

请问下bptest()的结果怎么看的？bptest(y~x1+x2+x3+x4+x5,data=a),这样的输入方法正确吗？

瞬间明白了。

懂了 谢谢老师

嘉庆帝 发表于 2012-12-14 23:16
请问下bptest()的结果怎么看的？bptest(y~x1+x2+x3+x4+x5,data=a),这样的输入方法正确吗？

请问你弄清楚了吗，我也有同样的问题