[求助]关于协整检验中的残差分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在协整检验中的最后一步，对残差进行ADF单位根检验，当滞后期选择到极大值时，才能得到平稳的结果，但后面出现了这样的一句话：

        Warning: Probabilities and critical values calculated for 20    
        observations and may not be accurate for a sample size of 18    

此时的AIC达到极小值，Prob也几乎等于0。

如何处理？什么意思？

是不是只能把滞后期调小，得到一个非平稳的结果？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：关于协整检验 协整检验 残差分析 observations observation 检验 残差

期待大家的不吝赐教！

对残差的检验是要先用eviews的功能生成残差序列，然后再对序列做adf检验，如果序列是平稳的，则说明做协整后的模型是可以接受的，似乎不涉及滞后期哈

个人愚见

做ADF检验的时候，在lag length中选择了AIC的检验法，需要在下面的Maximum输入滞后期的数值啊？

期待大家的共同探讨！

应该是选择的滞后期越长，相应的检验结果越容易显著，

但是滞后期跟样本规模应该相配，不能太大否则失去了意义吧

同意三楼的观点。不过我做的都是简单的。