请教连老师几个问题，谢谢！

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连老师，您好，请教一个问题，
1、在2sls中，您的教程提供； 不足识别检验（estat overid），弱识别（estat firststage），但是好像没有提供过度识别检验的方法？ 我采用的是ivregress命令。
我参考其他书籍，里面提供的是hausman检验来检验内生性，但是检验结果如下，不知如何处理呢？
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    -6.82    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

2、如果采用gmm估计的话，内生性可以用Durbin-Wu-Hausman 检验，也可能出现项目的情况。此外您提供了，使用ivreg 和ivendog 命令，这可以用到2sls中么？

3、如果采用一个工具变量而不是上面的两个工具变量的话，用什么命令呢？

谢谢！

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关键词：连老师 coefficients Generalized coefficient Assumptions difference 如何 书籍

前两个问题都可以用 ivendog 命令处理。需要说明的是，我在课程里讲到的 estat overid 是用来进行过度识别检验的，而不是你所谓的“不足识别检验”。

第三个问题，仅有一个工具变量的话，无法执行过度识别检验。

arlionn 发表于 2013-10-7 20:30
前两个问题都可以用 ivendog 命令处理。需要说明的是，我在课程里讲到的 estat overid 是用来进行过度识别检 ...

再请教连老师一下：
在2sls（Iv—gmm）中工具变量只能用外部工具变量么？能否用内生变量的滞后项呢？我的理解是如果只有内生变量的滞后项做工具变量的话，不如就直接用xtreg....,fe r, 用该内生变量的滞后项来代替当期值就可以了，您觉得合理么？但能否同时用外部工具变量和内生变量的滞后项来进行2sls或gmm估计呢？
谢谢连老师！

无论选择什么变量作为 IV，都要满足 IV 的基本条件，同时要执行课程中介绍的那些检验。

arlionn 发表于 2013-10-8 09:05
无论选择什么变量作为 IV，都要满足 IV 的基本条件，同时要执行课程中介绍的那些检验。

谢谢连老师！那么，我想请教的是，如果满足您讲解的检验的话，那选择内生变量的滞后项作为工具变量来进行2sls（Iv—gmm），在理论上还有没有限制呢？我的理解是，如果动态模型可以用滞后项来做工具变量，那这应该也可以吧。但我不知现有的理论对此有没有什么限制或者接受呢？所以想请教您这个问题呢！

我想你还是应该好好看看视频。动态面板中之所以可以用 L(2/.)y 做工具变量，一个重要的假设条件就是原始模型的干扰项不存在序列相关。你要看看你的模型是否符合这个条件。