楼主: dizide
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问一个关于VAR模型的问题 [推广有奖]

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dizide 发表于 2013-10-16 22:04:00 |AI写论文

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我觉得对于VAR模型，把每个方程分别做最小二乘估计是不是跟对整体估计一样啊？我觉得好像是一样的。
其次就是看了几份资料，都没有提每个方程自身的异方差和相关性问题。是不是应该考虑呢？
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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 最小二乘估计 最小二乘 模型

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ermutuxia 发表于 2014-12-18 10:20:45
可以实现估计，就是不方便做脉冲响应和方差分解等
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