楼主: xiaoqijc
1412 2

[资料] 急,VAR模型问题。拜托大牛了。 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

硕士生

15%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
959 个
通用积分
4.0936
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
781 点
帖子
61
精华
0
在线时间
217 小时
注册时间
2009-10-5
最后登录
2024-9-11

楼主
xiaoqijc 发表于 2011-8-16 18:50:53 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
各位大侠好,小弟近来在运用VAR模型写篇文章。有几个问题想好好请教:
1、当建立4阶滞后VAR模型时,AR图显示稳定,但是滞后四阶不具备协整关系,这时是不是应该做格兰杰因果检验确定内生和外生变量,重新设定VAR模型。同时可以在原模型中运用脉冲和方差分解吗?
2、关于cholesky规则,设定变量次序时应该怎么考虑并且有没有规范方法来验证变量设定的正确次序?这个我还是不怎么理解,请理解的牛人稍作解释,不胜感激!
3、关于脉冲响应最终结果,Impulse:A     Response:B 出现前9期正向,9期后呈现负向的影响,这其中应该怎么理解,可不可以理解成正向影响和负向影响由于A扰动项变化在这个过程中逐期带动了模型内其他变量的变动,最终造成对B的一系列影响。
谢谢各位!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:VAR模型 AR模型 VaR Cholesky response 不胜感激 格兰杰 文章 模型 影响

回帖推荐

aeonswang 发表于2楼  查看完整内容

1.不存在协整仍然可以进行Granger检验,不需要重新建立模型,因为模型是建立好的,可以进行脉冲响应和方差分解,VAR模型不是必须要有协整; 2.没有严格的顺序把,都可以,具体解释的时候怎么做你在看看文献吧,这个不是很清楚。 3.你的解释基本是对的

本帖被以下文库推荐

沙发
aeonswang 发表于 2011-8-16 19:15:37
1.不存在协整仍然可以进行Granger检验,不需要重新建立模型,因为模型是建立好的,可以进行脉冲响应和方差分解,VAR模型不是必须要有协整;
2.没有严格的顺序把,都可以,具体解释的时候怎么做你在看看文献吧,这个不是很清楚。
3.你的解释基本是对的
已有 2 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员
xiaoqijc + 1 + 1 + 1 好的意见建议

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10  学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

藤椅
xiaoqijc 发表于 2011-8-16 20:03:39
非常感谢!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-2 04:05