金融风险小结

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

金融风险
       市场风险   权益资产(系统性风险、收益率波动风险、价值损失风险)      固定收益资产(利率风险)
              系统性风险                    贝塔
              收益率波动风险             收益率标准差
              价值损失风险                 VAR
              利率风险                       久期、凸性、DV01  以及利率变动对资产的影响
       集中度风险  权益资产(基尼系数、HHI指数)     
              基尼指数：根据劳伦茨曲线衡量组合市值在个券上的集中程度的指标，在0和1之间
              HHI指数：赫佛因德指数—赫希曼指数(Hirschman-Herfindahl Index)，是指基于该行业中企业的总数和规模分布，
                              即将所有行业的市场份额的平方后再相加的总
              个券、主体和行业集中度
       信用风险   固定收益资产
              信用评级风险                 投资额在不同评级区间的占比；剩余期限、久期、凸性和到期收益率
       流动性风险  固定收益资产(现金流风险)   权益资产(变现天数)
              投资流动性                   列示资产流动性情况
              现金流风险                   到期本金
              资金缺口                      融资回购
              变现天数                      多少天能全部卖出

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：金融风险 Herfindahl Hirschman 系统性风险 行业集中度 收益率 标准差 价值