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超前5 步预测的Theil U 统计量, 选择BVAR 模型超参数需要综合考虑这5 个T heil U 统计量. 预测期越长, 即预测步长越长, 预测精度越低, 所以, 不能简单地计算超前5 步Theil U 统计量的平均值以评价总体的预测效果.    但是每步Theil U 的权重如何决定？

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关键词：VAR模型 AR模型 BVAR VaR Theil 模型

楼主，请教一下，你用的上面软件做的？

zwj110 发表于 2015-8-2 19:37
楼主，请教一下，你用的上面软件做的？

用的RATS软件