【求助】金程百题中一题

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题目: Given the following equilibrium formula, E(Ri)=0.02+0.08beta, and assuming that the zero beta model is applied when relaxing the CAPM's risk-less borrowing and leading assumption, what would be the zero beta return and the market return?
选项    zero beta return        Market return
A            2%                             6%
B            8%                             10%
c            2%                             10%
d            8%                             6%
求大神指点。。。这道题到底说的是个什么意思，如何解答的。
万分感谢！！

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关键词：equilibrium assumption borrowing following Relaxing 金程

E(Ri)=0.02+0.08beta
Security market line (SML) : E(Ri)=Rf+beta * [E(Market) - Rf]
Rf = 0.02
beta = 0, E(Ri)=0.02 = Rf
0.08 = E(Market) - Rf => E(Market) = 0.1

C

orange_juice 发表于 2013-10-31 14:09
E(Ri)=0.02+0.08beta
Security market line (SML) : E(Ri)=Rf+beta * [E(Market) - Rf]
Rf = 0.02

谢谢你。。。我刚发完帖子我发现我就会做了。。。结果删除不了。。。不过还是要非常感谢你~~