精算-经验分析篇

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在寿险公司或者在再保公司做经验分析的各位，如果有兴趣，大家闲聊一下，经验分析的方方面面。可以分以下几块：一、长险死亡率；
二、长险重疾发生率；
三、短期险的赔付率；
四、脱退率（也可谈谈退保率）；
五、费用分析；

可以从各公司的制度，使用的软件，风险暴露量等等来聊。

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关键词：经验分 费用分析 寿险公司 发生率 死亡率 死亡率 精算 软件 寿险

我先说说我们公司吧，一、长险死亡率和长险重疾发生率：大家都知道在目前的寿险实务中，退保保单远比发生理赔的保单量大，粗略估计为20-50倍左右。所以鉴于理赔的量少，根据大数法则，一般来说死亡率和重疾发生率的分析周期为一年一次；使用的软件为Access；风险暴露量需要上千万张保单；
二、短期险的赔付率：一般是短期健康险和短期意外险，理赔量大，分析周期为一个月一次；使用软件也为Access；
三、脱退率：保险公司每个月都要面临大量的退保、转保等等，这部分保单占到了失效保单的绝大部分，数据量大，结果相对准确，一般公司都能做到对各个险种和渠道的脱退率分析；
四、费用分析：目前除了上市的4大险企（不管是因为其规模效应还是新机构的开办费用已经摊销完毕）都出现了不小的费用超支情况。
大家可以补充各个公司的情况，大家相互讨论，我也有问必答，来讨论经验分析的方方面面，尤其是各位用过SQL Server在数以亿计的保单暴露数下做过经验分析的童鞋。

新公司没有太多赔付率的经验数据，不是很了解，前2个就不说了。
脱退率，这个分起来就细了，趸交产品看退保率，期缴产品看继续率；退保率可以细分到经过月度退保率、会计月度退保率、累积退保率；继续率又可拆分成宽0、宽1、宽2继续率及保单失效率。我们公司也是用ACCESS做退保率经验分析，数据量不大，对大数据处理没什么经验。
费用分析，去年做过比较简单的一版。主要还是拆分费用后看各渠道、机构费用，计算费用超支率，与模型费用比较。
经验分析还有一块是个险基本法分析，业内这块做的好的不多，我们公司刚刚起步。

没有很全面的做过经验分析,只是之前在re实习的时候有机会做了四个,总结起来大概就是两类
第一类是常规性业务，主要用来调给客户的BE,关于一个大客户的重疾发生率的A\E Ratio,这种做的频率也不高，一般一年做一次的强度，到我手上已经是excel了，前期的数据肯定经过accesss处理，因为这种经验分析的数据来源于自己接的再保业务可信度相对较高
第二类就是特殊业务，像财再，重大的案例，赔付经验特别差的案例都是要做经验分析的，但是re的经验分析可信度取决于客户给的数据质量，记得给某客户的团险做过经验分析，数据不是精算提供的，是由业务部门提供的，那数据质量叫一个不靠谱，简直跟他们的烂团险业务一个样。。既然数据是有客户提供，所以处理也偏向于excel就能搞定。。
以上几类，一般re做的是loss ratio,A\E ratio,lapse study,像费用分析，基本法，在有特殊需求的情况下，也会帮客户做一点。

詹姆斯 发表于 2013-11-2 08:34
没有很全面的做过经验分析,只是之前在re实习的时候有机会做了四个,总结起来大概就是两类
第一类是常规性业 ...

什么时候看得懂

精算庭子 发表于 2013-11-2 09:11
什么时候看得懂

迟早的事情

无赖之极

像死亡率一般都是行业协会来做研究，估计2010-2013生命表也快要开始拟定了；
重疾发生率一般都是由再保险公司提供的，也是再保公司赚钱的手段之一，中国还没有行业的经验重疾发生率表
直保公司（估计只有中国人寿）没有那么大的数据暴露量，一般做的都是A to E

爱笑的陌 发表于 2013-11-1 23:09
新公司没有太多赔付率的经验数据，不是很了解，前2个就不说了。
脱退率，这个分起来就细了，趸交产品看退保 ...

你们的退保率分析的好详细，我们精算只做宽末的脱退率，考核用的继续率由业务部门来定义