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楼主: winderdog
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[Stata高级班] 连老师,请教GTA2009数据包的问题 [推广有奖]

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winderdog 在职认证  发表于 2013-10-31 23:28:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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连老师你好,打扰您了。我是您stata视频高级、论文班的学员,我在用您在论文视频里提供的上市公司GTA2009.dta数据进行练习时,存在着一些自己搞不明白的疑惑,向您请教下:
      1、 就是投资支出率invt变量和Tobin Q变量之间的关系(该两个指标数据都是您数据包中),用您的SFA2tier命令和简单的reg命令,都发现Tobin Q变量的系数为负。。而您的管理评论连玉君和苏治(2009)实证中invt和tobin之间都是正向关系。。是不是我对GTA2009数据使用不对了?invt变量构造时分母上应该是总资产,还是固定资产净额了。。。
     2、连老师,还有就是,从理论分析上可行的SFA设定,在用SFA2tier回归时总是不能收敛,我也用了difficult、iterate等附件命令。是不是极大似然回归很取决于数据和运气了
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关键词:GTA 连老师 数据包 Difficult stata视频 数据包

winderdog 在职认证  发表于 2013-10-31 23:57:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顶一下噢

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arlionn 在职认证  发表于 2013-11-7 09:52:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1. tobin,尤其是 invt 变量中都存在离群值,需要实现进行 winsor 处理才能执行后续分析。同时,在 2009 管理评论那篇文章中我记得使用的是 L.tobin。

2. MLE 估计确实会经常出现无法收敛的情况,你可以从如下几个角度查验一下:
   其一,模型中的变量是否存在严重的离群值;
   其二,被解释变量要采用对数形式,此时 SFA 分析才有意义;
   其三,样本数是否过少?

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winderdog 在职认证  发表于 2013-11-7 10:59:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢连老师
我按您说的去做做

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