ADF检验中如何确定趋势项、常数项？

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关键词：ADF检验 F检验 ADF 常数项 如何

主要是看时序图，看是否经过0均值化和有无明显趋势。在结合经验和分析经济意义，利用先验信息！

 （1）如果数据图有明显的上升（或下降）趋势，选用第三种类型；

 （2）如果数据图没有明显的上升（或下降）趋势，且均值明显非零，选用第二种类型；

 

（3）如果数据图没有明显的上升（或下降）趋势，且均值不明显非零，选用第一种类型；

确定常数项时,是看均值,还是看时序图的起点是不是为0?如果时序图的起点不为0,就选择有常数项,这样可不可以?

学习了，谢谢大家

看图不能完全说明问题 应该看模型检验的结果 在eviews单位根检验下面不是还报辅助回归的结果么 所以严格作法是先从带截距和时间趋势项的检验起 时间不显著才换成带常数的 常数不显著才是什么都不带的 必须注意这个时候常数项和时间趋势项不是服从t分布 而是涛分布 相当于t分布往左平移了一段 因此此时的p值失效 我们要查专门的分布 这个分布在张小同的计量经济分析那本书中给出了 这个时候的绝对值通常要大于3才显著 一般t分布是2

5# binggol
LS高人……

binggol 发表于 2009-11-10 16:02
看图不能完全说明问题 应该看模型检验的结果 在eviews单位根检验下面不是还报辅助回归的结果么 所以严格作法 ...

多谢！

binggol 发表于 2009-11-10 16:02
看图不能完全说明问题 应该看模型检验的结果 在eviews单位根检验下面不是还报辅助回归的结果么 所以严格作法 ...

看不懂啊

jenny131 发表于 2007-12-5 16:00
确定常数项时,是看均值,还是看时序图的起点是不是为0?如果时序图的起点不为0,就选择有常数项,这样可不可以?

这样理解应该是正确的