关于回归后对残差做adf检验，求回复，谢谢啦

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Augmented  Dickey-Fuller test statistic			-2.592963	0.0140
Test critical values:	1% level		-2.754993
	5% level		-1.970978
	10% level		-1.603693

结果是这样啊，就是不平稳一阶差分后的检验结果如下
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -3.330905         0.0034
Test critical values:        1% level                -2.792154       
        5% level                -1.977738       
        10% level                -1.602074       
这个差分序列平稳了有什么意义呢？
差分序列平稳了我也可以说，我的回归是OK的吗？

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关键词：ADF检验 F检验 ADF statistic augmented critical values

你说的什么意思我都看不懂~ 如果你是想做EG检验，残差平稳并且同阶单整说明存在协整关系，如果仅是对回归残差做ADF，仅仅说明残差平稳，另外，ADF检验是左侧检验，你的结果本身不是在5%显著性水平下通过检验了嘛？为什么还要差分。

crystal8832 发表于 2014-11-4 12:53
你说的什么意思我都看不懂~ 如果你是想做EG检验，残差平稳并且同阶单整说明存在协整关系，如果仅是对回归残 ...

谢谢你的回复，我是小白，看别人的论文自己摸索的哈哈。是不是说我之前的结果就已经说明残差平稳了啊？

lzjhannah 发表于 2014-11-4 15:53
谢谢你的回复，我是小白，看别人的论文自己摸索的哈哈。是不是说我之前的结果就已经说明残差平稳了啊？

从ADF检验结果来看，是的~

一半检验残差是否是白噪声，用来判断模型拟合的好坏