请教 Stata中T-test 分析同一个方程中 两个回归系数的差异性的原理

急求，stata 中分析同一个方程中 两个回归系数的差异性，叫 t-test  吗？  求相关文献。


另外，我在做sureg ,用t-test,  结果  如

. test extra=inrole

( 1)  [biden]extra - [biden]inrole = 0

           chi2(  1) =    4.44
         Prob > chi2 =    0.0352


为什么成了chi2的检验了？ 这个可以比较回归系数的差异性吗？

而在做单个回归，再用t-test的时候，却是 F 的检验值，原理不一样吗？

原理是一样的！只是采用不同的检验统计量而已！

bbs0805 发表于 2013-11-13 19:53
原理是一样的！只是采用不同的检验统计量而已！

什么原理？ 我找了网上一些资料，说都是wald test， 一个是Z-test, 一个是F-test。   想详细了解下内部原理，  如果能推荐相关文献   详细说明下 更好。
非常感谢

你这个检验Rb=b0，这种类型的，最终结果是wald统计量，是卡方检验的。你找本计量的书籍都是有的。
如果你检验b=0，这种单独的话，那么就是t检验了

请问在stata 中用t检验分析同一个方程中 四个回归系数的差异性，最后的结果应该怎么汇报呢？比如四个系数分别是b1，b2，b3，b4，需要列个表吗？    （表内：  b1-b2 （P<5%）；b1-b3（P<5%）；b1-b4（P<5%）；........）

请问p<5%，结果具有显著差异吗

这个检验结果如何导出到回归表里呀

水墨点心 发表于 2017-5-25 21:03
请问在stata 中用t检验分析同一个方程中 四个回归系数的差异性，最后的结果应该怎么汇报呢？比如四个系数分 ...

楼主您好，这种结果您最后是怎么导出的呢