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关于单位根检验,pp是不是非参数检验?为什么呢?请高人指教!!
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beatuxlee 发表于4楼 查看完整内容
beatuxlee 发表于2楼 查看完整内容
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理论上,大样本结果是一致的.实践中,小样本结果是不放心的.
GLS相对NP好了很多,但说服力仍然小.(达到 0.05 的实际显著性水平几乎找不到)
加强精度的方法是Bootstrap.但实施难度大.
回避这个问题的方法一般是,假设存在单位根(如果数据来源是公认极大可能具有单位根性质的总体,如 GDP),然后作检验,论证存在单位根.或多做几个单位根检验,都表现是接受单位根原假设,则认为存在单位根.
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