[求助]关于CAPM的计算

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<p><font size="5">这题怎么做啊</font></p> <br/>

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关键词：CAPM APM cap 怎么做

以下是引用siesi553在2007-12-15 22:48:00的发言：

这题怎么做啊

document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />

不成立，非系统风险不可能是负的

非系统性风险怎么是负的？

以下是引用月下美丽的梦在2007-12-16 0:29:00的发言：
非系统性风险怎么是负的？

假如成立，beta = (0.13 - 0.06) / (0.14 - 0.06) = 0.875

系统风险是0.875^2 * 0.16^2 = 0.0196

非系统风险是0.12^2 - 0.0196 = -0.0052

方差不可能是负的

总风险/系统性风险<1嘛

为什么系统性风险是beta的平方乘以市场组合标准差的平方？

Var(aX)=a^2*Var(X)

组合A的回报率最多.12

.12/.16*(.16-.06)=.06

.06+.06=.12

是这个意思吗？

画个图搞定~~